沪深300指数是国内第一只反映A股市场全貌的跨市场指数,该指数成分股覆盖主板、中小板和创业板,指数以2004年12月以2004年12月31日为基期,自2005年4月8日发布至今已经有15年历史。而这15年也是中国经济模式转变的重要阶段,沪深300指数是见证了这场经济变化的时间轴。

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自沪深300指数正式发布以来,其净资产收益率持续领先上证指数,深证成指等指数,并且股息率水平大部分处于2%以上。

沪深300指数是一只适合长期投资的指数,从历史数据来看,该指数长期投资的收益率比较高,同时风险系数相对比较低。

从2005年1月开始到现在,沪深300指数的年化收益率为10.49%,年化波动率为26.53%,平均年化夏普比率为0.4,而同期上证指数年化收益率为6.29%,年化波动率为24.88%,平均年化夏普比率为0.25。同期深证成指年化收益率为9.82%,年化波动率为28.58%,平均年化夏普比率为0.34。

从基金的名称我们就可以知道,该基金是一只跟踪沪深300指数的增强型基金,意思就是在对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,力争超越沪深300指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

具体的投资策略上,在行业方面,基金会保持行业配置和沪深300指数相接近,适当暴露行业偏离,获得行业间超额收益;个股方面,采用量化多因子模型打分选股,采用组合优化算法进行个股加权,通过风险模型控制相对于沪深300指数的跟踪误差,最大化组合超额收益。